Average True Range (ATR)

Ще один показник щодо того як ціна акції може відхилятися від норми.

Цей показник може бути використаний трейдерами для розрахунку так званих точок входу та виходу.

В моєму розумінні, якщо ми намагаємося прикинути який stop loss виставити, то ми маємо відняти від того що ми вибрали значення ATR.

Розраховується метрика дуже просто:

$ATR = AVG(TR)$

Тобто ми беремо середнє значення так званих True Range, власне звідси й назва.

$TR = MAX(current_high - current_low, current_high - previous_close, current_low - previous_close)$

True Range враховує значення ціни попереднього дня та вибирає найбільше з можливих

Подивитися розраховане значення можна в правому куті таблички

metrics

Приклад розрахунку

A1	`=GOOGLEFINANCE("AAPL","all",WORKDAY(TODAY()-1,-9),WORKDAY(TODAY()-1,-1))`
G2	`=MAX(C2-D2,C2-E2,D2-E2)`
G9	`=AVERAGE(G2:G8)`

👆 у прикладі помилка, в комірці G2 маємо працювати з close price попереднього дня

=LET(
ticker,"AAPL",
days,14,
prices,QUERY(GOOGLEFINANCE(ticker,"all",WORKDAY(TODAY(),-1*days-2),WORKDAY(TODAY(),-1)),"OFFSET 1",0),
curr,QUERY(prices,"OFFSET 1"),
prev,QUERY(prices,CONCATENATE("LIMIT ",ROWS(prices)-1)),
current_high,ARRAYFORMULA({INDEX(curr,,3)}),
current_low,ARRAYFORMULA({INDEX(curr,,4)}),
previous_close,ARRAYFORMULA({INDEX(prev,,5)}),
tr,BYROW(ARRAYFORMULA({current_high-current_low,current_high-previous_close,current_low-previous_close}),LAMBDA(r,MAX(r))),
atr,AVERAGE(tr),
atr
)

Синоніми та абревіатури:

Average True Range
ATR

Зв'язки:

Посилання на джерела: