Beta

Показує кореляції з ринком (умовно S&P 500).

Значення 0 - показує відсутність кореляції, тобто S&P 500 може рости, а наша акція буде стояти на місті, або падати в ціні, або теж рости.

Значення близьке до 1 - показує високу кореляцію і наша акція буде поводитися так само як ринок.

Значення близьке до -1 - також показує високу кореляції, але у зворотному напрямку, тобто коли ринок падає наша акція росте і навпаки.

Значення більше ніж 1, не важливо позитивні чи негативні - працюють як множителі, тобто акція поводиться так само як ринок, але більш зухвало.

$β = \frac{Covariance (R_{e}, R_{m})}{Variance (R_{m})}$

$R_{e}$: Дохідність акції.
$R_{m}$: Дохідність ринку.
Covariance: Як зміни в доходах акцій пов'язані зі змінами в доходах на ринку.
Variance: Дисперсія - як далеко розходяться точки ринкових даних від їх середнього значення.

Для розрахунку нам знадобляться данні Apple та S&P 500

Apple and S&P 500 prices

З разрахованним показником Change (current-previous)/previous

Apple and S&P 500 price changes over the time

Після чого можна скористатися формулою

Apple Beta

Прикрал розрахунку з графіком за для наглядності кореляції.

A2	`=GOOGLEFINANCE(A1,"price",EDATE(TODAY(),-12),TODAY(),"WEEKLY")`
E2	`=GOOGLEFINANCE(E1,"price",EDATE(TODAY(),-12),TODAY(),"WEEKLY")`
C4	`=(B4-B3)/B3`
E4	`=(F4-F3)/F3`
J1	`=COVARIANCE.P(C:C,G:G)/VARP(G:G)`

Синоніми та абревіатури:

Зв'язки:

Посилання на джерела: